Reinforcement learning with dynamic convex risk measures
We develop an approach for solving time‐consistent risk‐sensitive stochastic optimization problems using model‐free reinforcement learning (RL). Specifically, we assume agents assess the risk of a sequence of random variables using dynamic convex risk measures. We employ a time‐consistent dynamic pr...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Mathematical finance Ročník 34; číslo 2; s. 557 - 587 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Oxford
Blackwell Publishing Ltd
01.04.2024
|
| Témata: | |
| ISSN: | 0960-1627, 1467-9965 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!