Multilevel branching and splitting algorithm for estimating rare event probabilities

We analyze the splitting algorithm performance in the estimation of rare event probabilities in a discrete multidimensional framework. For this we assume that each threshold is partitioned into disjoint subsets and the probability for a particle to reach the next threshold will depend on the startin...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Simulation modelling practice and theory Ročník 72; číslo March 2017; s. 150 - 167
Hlavní autoři:	Lagnoux, Agnès, Lezaud, Pascal
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.03.2017 Elsevier
Témata:	Branching process Conformal maps First crossing time density Mathematics Monte Carlo Probability Rare event probability estimation Simulation Splitting Variance reduction Rare event probability estimation Splitting Branching process First crossing time density Monte Carlo Simulation Variance reduction Conformal maps splitting first crossing time density variance reduction simulation branching process rare event probability estimation conformal maps
ISSN:	1569-190X, 1878-1462
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!