A unified square-root approach for the score and Fisher information matrix computation in linear dynamic systems

One of the most frequently encountered problems in practice is to combine a priori knowledge about a physical system with experimental data to provide on-line estimation of an unknown dynamic state and system parameters. The classical way for solving this problem is to use adaptive filtering techniq...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Mathematics and computers in simulation Ročník 119; s. 128 - 141
Hlavní autoři:	Kulikova, M.V., Tsyganova, J.V.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.01.2016
Témata:	Fisher information matrix Gradient-based methods Kalman filtering Maximum likelihood estimation Square-root algorithms Gradient-based methods Maximum likelihood estimation Kalman filtering Square-root algorithms Fisher information matrix
ISSN:	0378-4754, 1872-7166
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!