A new investment method with AutoEncoder: Applications to crypto currencies

•We propose a new investment strategy free from the estimation of expected returns.•AutoEncoder extracts the factors which enable to prevent the large drawdown.•The extracted non-linear factors are implemented by the dynamic delta hedging.•Backtesting with multiple cryptocurrencies shows the effecti...

Celý popis

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Vydané v:	Expert systems with applications Ročník 162; s. 113730
Hlavní autori:	Nakano, Masafumi, Takahashi, Akihiko
Médium:	Journal Article
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	New York Elsevier Ltd 30.12.2020 Elsevier BV
Predmet:	Artificial neural network AutoEncoder Crypto currency Delta hedging Digital currencies Linear transformations Portfolio management Crypto currency Artificial neural network AutoEncoder Delta hedging
ISSN:	0957-4174, 1873-6793
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!