A new investment method with AutoEncoder: Applications to crypto currencies

•We propose a new investment strategy free from the estimation of expected returns.•AutoEncoder extracts the factors which enable to prevent the large drawdown.•The extracted non-linear factors are implemented by the dynamic delta hedging.•Backtesting with multiple cryptocurrencies shows the effecti...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Expert systems with applications Ročník 162; s. 113730
Hlavní autoři:	Nakano, Masafumi, Takahashi, Akihiko
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York Elsevier Ltd 30.12.2020 Elsevier BV
Témata:	Artificial neural network AutoEncoder Crypto currency Delta hedging Digital currencies Linear transformations Portfolio management Crypto currency Artificial neural network AutoEncoder Delta hedging
ISSN:	0957-4174, 1873-6793
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!