Complex portfolio selection via convex mixed‐integer quadratic programming: a survey

In this paper, we review convex mixed‐integer quadratic programming approaches to deal with single‐objective single‐period mean‐variance portfolio selection problems under real‐world financial constraints. In the first part, after describing the original Markowitz's mean‐variance model, we anal...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	International transactions in operational research Ročník 26; číslo 2; s. 389 - 414
Hlavní autoři:	Mencarelli, Luca, D'Ambrosio, Claudia
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Oxford Blackwell Publishing Ltd 01.03.2019 Wiley
Témata:	Computer Science Constraint modelling convex MINLP Convexity Empirical analysis exact methods mixed‐integer quadratic programming Operations Research Portfolio management portfolio selection Probabilistic models Quadratic programming robust and probabilistic optimization Variance analysis
ISSN:	0969-6016, 1475-3995
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!