Mhorseshoe package in R: Approximate algorithm for the horseshoe prior in Bayesian linear model

The horseshoe prior is a continuous shrinkage prior frequently used in high-dimensional Bayesian sparse linear regression models. Although the horseshoe prior theoretically guarantees excellent shrinkage properties, performing a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm incurs high computational cos...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	SoftwareX Ročník 31; s. 102236
Hlavní autoři:	Kang, Mingi, Lee, Kyoungjae
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.09.2025 Elsevier
Témata:	Approximate algorithm Bayesian inference Horseshoe prior R Approximate algorithm Bayesian inference Horseshoe prior
ISSN:	2352-7110, 2352-7110
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!