Using boosting algorithms to predict bank failure: An untold story

From a modeling point of view, our work provides a novel approach to better use XGBoost for bank failure prediction, determining the essential technical aspects that can improve the predictive accuracy. Of these technical aspects, the two crucial factors are assigning correct values to target variab...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	International review of economics & finance Ročník 76; s. 40 - 54
Hlavní autoři:	Pham, Xuan T.T., Ho, Tin H.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Inc 01.11.2021
Témata:	Bank failure prediction Boosting algorithms Target variables U.S. banks Variable selection techniques XGBoost Variable selection techniques Bank failure prediction XGBoost Target variables U.S. banks Boosting algorithms
ISSN:	1059-0560, 1873-8036
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!