An Approximate Algorithm for Sparse Distributionally Robust Optimization

In this paper, we propose a sparse distributionally robust optimization (DRO) model incorporating the Conditional Value-at-Risk (CVaR) measure to control tail risks in uncertain environments. The model utilizes sparsity to reduce transaction costs and enhance operational efficiency. We reformulate t...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Information (Basel) Ročník 16; číslo 8; s. 676
Hlavní autoři:	Wang, Ruyu, Hu, Yaozhong, Liu, Cong, Gao, Quanwei
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Basel MDPI AG 01.08.2025
Témata:	Algorithms Analysis approximate algorithm Black swan event Conditional Value-at-Risk (CVaR) Decision making distributionally robust optimization (DRO) Investment analysis Optimization portfolio selection Production planning Random variables Robustness sparse optimization
ISSN:	2078-2489, 2078-2489
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!