A CEP-driven framework for real-time news impact prediction on financial markets
Real-time news impact prediction on financial markets is a challenging task for finance experts with limited IT expertise. Many practitioners build machine learning models trained with many low-level features extracted from multiple event-based streams (news and financial market data), which often l...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Service oriented computing and applications Ročník 17; číslo 2; s. 129 - 144 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
London
Springer London
01.06.2023
Springer Nature B.V |
| Témata: | |
| ISSN: | 1863-2386, 1863-2394 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!