A CEP-driven framework for real-time news impact prediction on financial markets

Real-time news impact prediction on financial markets is a challenging task for finance experts with limited IT expertise. Many practitioners build machine learning models trained with many low-level features extracted from multiple event-based streams (news and financial market data), which often l...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Service oriented computing and applications Ročník 17; číslo 2; s. 129 - 144
Hlavní autoři: Chen, Weisi, El Majzoub, Ahmad, Al-Qudah, Islam, Rabhi, Fethi A.
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: London Springer London 01.06.2023
Springer Nature B.V
Témata:
ISSN:1863-2386, 1863-2394
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.