Robust Lasso Regression Using Tukey's Biweight Criterion

The adaptive lasso is a method for performing simultaneous parameter estimation and variable selection. The adaptive weights used in its penalty term mean that the adaptive lasso achieves the oracle property. In this work, we propose an extension of the adaptive lasso named the Tukey-lasso. By using...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Technometrics Ročník 60; číslo 1; s. 36 - 47
Hlavní autoři:	Chang, Le, Roberts, Steven, Welsh, Alan
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 02.01.2018 American Society for Quality and the American Statistical Association American Society for Quality
Témata:	Accelerated proximal gradient algorithm Adaptive lasso Algorithms Computer simulation Criteria Estimating techniques Oracle property Outliers (statistics) Parameter estimation Regression analysis Robust estimation Robustness (mathematics)
ISSN:	0040-1706, 1537-2723
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!