The innovation algorithms for multivariable state‐space models

Summary This paper derives the input‐output representation of the dynamical system described by a linear multivariable state‐space model and the corresponding multivariate linear regressive model (ie, multivariate equation‐error model). A projection identification algorithm, a multivariate stochasti...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	International journal of adaptive control and signal processing Ročník 33; číslo 11; s. 1601 - 1618
Hlavní autoři:	Ding, Feng, Zhang, Xiao, Xu, Ling
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Bognor Regis Wiley Subscription Services, Inc 01.11.2019
Témata:	Algorithms Convergence gradient search Identification Innovations Multivariate analysis multivariate system multi‐innovation identification Parameter estimation Regression analysis
ISSN:	0890-6327, 1099-1115
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!