Efficiency of financial markets and algorithmic complexity

In this work we are interested in the concept of market efficiency and its relationship with the algorithmic complexity theory. We employ a methodology based on the Lempel-Ziv index to analyze the relative efficiency of high-frequency data coming from the Brazilian stock market.

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of physics. Conference series Ročník 246; číslo 1; s. 012032
Hlavní autoři:	Giglio, R, Silva, S da, Gleria, Iram, Ranciaro, A, Matsushita, R, Figueiredo, A
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Bristol IOP Publishing 01.09.2010
Témata:	Algorithms Complexity theory Efficiency Physics
ISSN:	1742-6596, 1742-6588, 1742-6596
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!