Compact mixed-integer programming formulations in quadratic optimization

We present a technique for producing valid dual bounds for nonconvex quadratic optimization problems. The approach leverages an elegant piecewise linear approximation for univariate quadratic functions due to Yarotsky (Neural Netw 94:103–114, 2017), formulating this (simple) approximation using mixe...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of global optimization Ročník 84; číslo 4; s. 869 - 912
Hlavní autoři:	Beach, Benjamin, Hildebrand, Robert, Huchette, Joey
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York Springer US 01.12.2022 Springer Springer Nature B.V
Témata:	Approximation Computer Science Continuity (mathematics) Integer programming Linear programming Mathematics Mathematics and Statistics Mixed integer Operations Research/Decision Theory Optimization Perturbation methods Quadratic equations Real Functions Tightness Gray Code Nonconvex optimization Quadratic optimization Mixed-integer programming
ISSN:	0925-5001, 1573-2916
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!