Tracking and outperforming large stock-market indices

•We study the problem of tracking and outperforming large stock-market indices.•We compare linear and quadratic objective functions used in the literature.•We consider various real-life constraints that are relevant in practice.•We propose novel MIP formulations and novel matheuristics.•We find that...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Omega (Oxford) Ročník 90; s. 101999
Hlavní autoři:	Gnägi, M., Strub, O.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.01.2020
Témata:	Enhanced index tracking Matheuristics Mixed-Integer programming Mixed-Integer programming Enhanced index tracking Matheuristics
ISSN:	0305-0483, 1873-5274
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!