Tracking and outperforming large stock-market indices

•We study the problem of tracking and outperforming large stock-market indices.•We compare linear and quadratic objective functions used in the literature.•We consider various real-life constraints that are relevant in practice.•We propose novel MIP formulations and novel matheuristics.•We find that...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Omega (Oxford) Jg. 90; S. 101999
Hauptverfasser:	Gnägi, M., Strub, O.
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier Ltd 01.01.2020
Schlagworte:	Enhanced index tracking Matheuristics Mixed-Integer programming Mixed-Integer programming Enhanced index tracking Matheuristics
ISSN:	0305-0483, 1873-5274
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Schreiben Sie den ersten Kommentar!