MCMC‐driven importance samplers

•We introduce different possible combinations of Markov Chain Monte Carlo algorithms and importance sampling schemes.•The different variants address computational challenges arising in real-world applications.•We introduce different strategies for designing cheaper schemes, for instance, recycling s...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Applied mathematical modelling Ročník 111; s. 310 - 331
Hlavní autoři:	Llorente, F., Curbelo, E., Martino, L., Elvira, V., Delgado, D.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Inc 01.11.2022
Témata:	Bayesian inference Computational algorithms Importance sampling Quadrature methods Bayesian inference Computational algorithms Quadrature methods Importance sampling
ISSN:	0307-904X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!