Robust optimality conditions for multiobjective programming problems under data uncertainty and its applications

In this article, we employ advanced techniques of convex analysis and $ \mathcal {C} $ C -differentiation to examine KKT-type robust necessary and sufficient optimality conditions and robust duality for an uncertain multiobjective programming problem under uncertainty sets, where $ \mathcal {C} $ C...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Optimization Ročník 73; číslo 3; s. 641 - 672
Hlavní autoři:	Nguyen, Thuy Thi Thu, Su, Tran Van, Linh, Dang Hong
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Taylor & Francis 03.03.2024 Taylor & Francis LLC
Témata:	Convex analysis Convexity Derivatives duality theorems KKT-type robust optimality conditions mathcal {C} Mathematical programming Multiobjective programming problem with uncertain data Multiple objective analysis Robustness (mathematics) Uncertainty uncertainty sets
ISSN:	0233-1934, 1029-4945
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!