Cross validation for uncertain autoregressive model

Uncertain time series models have been investigated to predict future values based on imprecise observations. The existing researches focus on how to estimate unknown parameters in the uncertain time series model without considering how to determine the lag order. This paper proposes three types of...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Communications in statistics. Simulation and computation Ročník 51; číslo 8; s. 4715 - 4726
Hlavní autoři:	Liu, Zhe, Yang, Xiangfeng
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Taylor & Francis 03.08.2022 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Autoregressive models Average testing error Cross validation Imprecise observations Lag order Parameter uncertainty Time series Uncertain time series
ISSN:	0361-0918, 1532-4141
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!