Robust Multivariate Lasso Regression with Covariance Estimation

Multivariate regression with covariance estimation (MRCE) is a method that performs sparse estimation of multivariate regression coefficients, while taking account the covariance structure of the response variables. MRCE uses a penalized likelihood approach to simultaneously estimate the regression...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of computational and graphical statistics Ročník 32; číslo 3; s. 961 - 973
Hlavní autoři:	Chang, Le, Welsh, A. H.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 03.07.2023 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Algorithms Covariance matrix Graphical lasso Lasso Multivariate analysis Multivariate regression Optimization Oracal property Outliers (statistics) Proximal gradient algorithm Regression coefficients Robust estimation Robustness (mathematics)
ISSN:	1061-8600, 1537-2715
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!