Dual decomposition in stochastic integer programming

We present an algorithm for solving stochastic integer programming problems with recourse, based on a dual decomposition scheme and Lagrangian relaxation. The approach can be applied to multi-stage problems with mixed-integer variables in each time stage. Numerical experience is presented for some t...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Operations research letters Ročník 24; číslo 1; s. 37 - 45
Hlavní autoři:	Carøe, Claus C., Schultz, Rüdiger
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Amsterdam Elsevier B.V 01.02.1999 Elsevier
Témata:	Applied sciences Branch and bound Exact sciences and technology Lagrangian relaxation Mathematical programming Mixed-integer programming Operational research and scientific management Operational research. Management science Stochastic programming Branch and bound Lagrangian relaxation Mixed-integer programming Stochastic programming Mixed integer programming Duality Decomposition Branch and bound method Convergence
ISSN:	0167-6377, 1872-7468
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!