Data‐driven policy iteration algorithm for continuous‐time stochastic linear‐quadratic optimal control problems

This paper studies a continuous‐time stochastic linear‐quadratic (SLQ) optimal control problem on infinite‐horizon. Combining the Kronecker product theory with an existing policy iteration algorithm, a data‐driven policy iteration algorithm is proposed to solve the problem. In contrast to most exist...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Asian journal of control Ročník 26; číslo 1; s. 481 - 489
Hlavní autoři:	Zhang, Heng, Li, Na
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Hoboken Wiley Subscription Services, Inc 01.01.2024
Témata:	Data collection data‐driven Iterative algorithms Optimal control policy iteration Riccati equation stochastic algebraic Riccati equation stochastic linear‐quadratic optimal control problem Stochastic systems
ISSN:	1561-8625, 1934-6093
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!