Lower bounds for non-convex stochastic optimization

We lower bound the complexity of finding ϵ -stationary points (with gradient norm at most ϵ ) using stochastic first-order methods. In a well-studied model where algorithms access smooth, potentially non-convex functions through queries to an unbiased stochastic gradient oracle with bounded variance...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Mathematical programming Ročník 199; číslo 1-2; s. 165 - 214
Hlavní autoři: Arjevani, Yossi, Carmon, Yair, Duchi, John C., Foster, Dylan J., Srebro, Nathan, Woodworth, Blake
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.05.2023
Springer
Témata:
ISSN:0025-5610, 1436-4646
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.