A Cutting Surface Algorithm for Semi-Infinite Convex Programming with an Application to Moment Robust Optimization

We present and analyze a central cutting surface algorithm for general semi-infinite convex optimization problems and use it to develop a novel algorithm for distributionally robust optimization problems in which the uncertainty set consists of probability distributions with given bounds on their mo...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	SIAM journal on optimization Ročník 24; číslo 4; s. 1670 - 1697
Hlavní autoři:	Mehrotra, Sanjay, Papp, Dávid
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	United States SIAM 01.01.2014
Témata:	Algorithms column generation Convergence Cutting cutting plane methods cutting surface methods distributionally robust optimization Hierarchies MATHEMATICS AND COMPUTING moment matching moment problem Optimization Probability theory Programming robust optimization semi-infinite programming stochastic programming Uncertainty
ISSN:	1052-6234, 1095-7189
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!