Likelihood inflating sampling algorithm

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampling from a posterior distribution corresponding to a massive data set can be computationally prohibitive as producing one sample requires a number of operations that is linear in the data size. In this article we introduce a new communication-free parallel method...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Canadian journal of statistics Ročník 46; číslo 1; s. 147 - 175
Hlavní autoři:	ENTEZARI, Reihaneh, CRAIU, Radu V., ROSENTHAL, Jeffrey S.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Ottawa Wiley 01.03.2018 Wiley Subscription Services, Inc
Témata:	Algorithms Bayesian additive regression trees (BART) Bayesian analysis Bayesian inference big data Communication Computer simulation consensus Monte Carlo Data Inflating Markov analysis Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Markov chains Microprocessors Monte Carlo simulation MSC 2010: Primary 62F15 Regression analysis Regression models Sampling secondary 62M20 Socioeconomic factors Statistical analysis Statistical methods Statistics Subsets Trees Canada
ISSN:	0319-5724, 1708-945X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!