Maximum Likelihood recursive state estimation using the Expectation Maximization algorithm

A Maximum Likelihood recursive state estimator is derived for non-linear state–space models. The estimator iteratively combines a particle filter to generate the predicted/filtered state densities and the Expectation Maximization algorithm to compute the maximum likelihood filtered state estimate. A...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Automatica (Oxford) Ročník 144; s. 110482
Hlavní autoři:	Ramadan, Mohammad S., Bitmead, Robert R.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.10.2022
Témata:	Expectation Maximization Maximum Likelihood Particle filter State estimation Expectation Maximization Maximum Likelihood State estimation Particle filter
ISSN:	0005-1098, 1873-2836
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!