On quantile cuts and their closure for chance constrained optimization problems

A chance constrained optimization problem over a finite distribution involves a set of scenario constraints from which a small subset can be violated. We consider the setting where all scenario constraints are mixed-integer convex. Existing works typically consider a mixed integer nonlinear programm...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Mathematical programming Ročník 172; číslo 1-2; s. 621 - 646
Hlavní autoři:	Xie, Weijun, Ahmed, Shabbir
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.11.2018 Springer Nature B.V
Témata:	Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization Combinatorics Constraints Full Length Paper Heuristic methods Mathematical and Computational Physics Mathematical Methods in Physics Mathematics Mathematics and Statistics Mathematics of Computing Mixed integer Nonlinear programming Numerical Analysis Optimization Separation Theoretical 90C11 90C15
ISSN:	0025-5610, 1436-4646
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!