Multidimensional integration through Markovian sampling under steered function morphing: A physical guise from statistical mechanics

We present a computational strategy for the evaluation of multidimensional integrals on hyper-rectangles based on Markovian stochastic exploration of the integration domain while the integrand is being morphed by starting from an initial appropriate profile. Thanks to an abstract reformulation of Ja...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Computer physics communications Ročník 195; s. 129 - 139
Hlavní autoři:	Zerbetto, Mirco, Frezzato, Diego
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.10.2015
Témata:	Computation Integrals Jarzynski equality Markov processes Mathematical analysis Mathematical models Morphing Multidimensional integration Stochastic sampling Stochasticity Summaries Stochastic sampling Jarzynski equality Multidimensional integration
ISSN:	0010-4655, 1879-2944
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!