Observable or latent Markov chains for score-driven regime-switching volatility?

We study the statistical and forecasting performances of two regime-switching Beta-t-EGARCH (exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) models, i.e. observable-switching (OS) Beta-t-EGARCH and Markov-switching (MS) Beta-t-EGARCH. Both are non-path-dependent score-driven r...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Applied economics Ročník 57; číslo 52; s. 8693 - 8709
Hlavní autoři:	Blazsek, Szabolcs, Kong, Dejun, Shadoff, Samantha R.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Routledge 08.11.2025
Témata:	Dynamic conditional score (DCS) generalized autoregressive score (GAS) Regime-switching models Score-driven volatility models standard & poor's 500 (S&P 500)
ISSN:	0003-6846, 1466-4283
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!