TOWARDS A SYSTEMATIC LINEAR STABILITY ANALYSIS OF NUMERICAL METHODS FOR SYSTEMS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

We develop two classes of test equations for the linear stability analysis of numerical methods applied to systems of stochastic ordinary differential equations of Ito type (SODEs). Motivated by the theory of stochastic stabilization and destabilization, these test equations capture certain fundamen...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	SIAM journal on numerical analysis Ročník 48; číslo 1; s. 298 - 321
Hlavní autoři:	BUCKWAR, EVELYN, KELLY, CÓNALL
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.01.2010
Témata:	Asymptotic properties Coefficients Differential equations Diffusion coefficient Discretization Linear systems Mathematical analysis Numerical analysis Numerical methods Ordinary differential equations Perturbation methods Scalars Stability analysis Stabilization Stochastic models Stochasticity Studies Sufficient conditions Test systems Test theory
ISSN:	0036-1429, 1095-7170
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!