Computation of the Survival Probability of Brownian Motion with Drift Subject to an Intermittent Step Barrier

This article provides an exact formula for the survival probability of Brownian motion with drift when the absorbing boundary is defined as an intermittent step barrier, i.e., an alternate sequence of time intervals when the boundary is piecewise constant, and time intervals without any defined boun...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	AppliedMath Ročník 4; číslo 3; s. 1080 - 1097
Hlavní autor:	Guillaume, Tristan
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	MDPI AG 01.09.2024
Témata:	boundary crossing Brownian motion first-passage time intermittent barrier step barrier survival probability
ISSN:	2673-9909, 2673-9909
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!