Computation of the Survival Probability of Brownian Motion with Drift Subject to an Intermittent Step Barrier

This article provides an exact formula for the survival probability of Brownian motion with drift when the absorbing boundary is defined as an intermittent step barrier, i.e., an alternate sequence of time intervals when the boundary is piecewise constant, and time intervals without any defined boun...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	AppliedMath Jg. 4; H. 3; S. 1080 - 1097
1. Verfasser:	Guillaume, Tristan
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	MDPI AG 01.09.2024
Schlagworte:	boundary crossing Brownian motion first-passage time intermittent barrier step barrier survival probability
ISSN:	2673-9909, 2673-9909
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Schreiben Sie den ersten Kommentar!