Control variable parameterization and optimization method for stochastic linear quadratic models

•A parametric optimal control problem of stochastic LQ model is investigated.•A control variable parameterization and optimization method is presented.•Our method provides a simpler form of optimal control than previous method. The linear quadratic (LQ) optimal control model is widely used in indust...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Chaos, solitons and fractals Ročník 154; s. 111638
Hlavní autoři:	Li, Bo, Huang, Tian
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.01.2022
Témata:	Control parameter Linear quadratic Parametric optimization Riccati differential equation Uncertain optimal control Parametric optimization Riccati differential equation Uncertain optimal control Control parameter Linear quadratic
ISSN:	0960-0779, 1873-2887
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!