A new mean-variance-entropy model for uncertain portfolio optimization with liquidity and diversification

This paper deals with a portfolio optimization problem with uncertain returns. Here, the returns of risky assets are regarded as uncertain variables which are estimated by experienced experts. First, a mean-variance-entropy model for uncertain portfolio optimization problem is presented by taking in...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Chaos, solitons and fractals Ročník 146; s. 110842
Hlavní autoři:	Li, Bo, Zhang, Ranran
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.05.2021
Témata:	Diversification Liquidity Portfolio optimization Return rate Uncertain variable Portfolio optimization Liquidity Return rate Uncertain variable Diversification
ISSN:	0960-0779, 1873-2887
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!