Accelerating Value-at-Risk estimation on highly parallel architectures

SUMMARY Values of portfolios in modern financial markets may change precipitously with changing market conditions. The utility of financial risk management tools is dependent on whether they can estimate Value‐at‐Risk (VaR) of portfolios on‐demand when key decisions need to be made. However, VaR est...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Concurrency and computation Ročník 24; číslo 8; s. 895 - 907
Hlavní autoři:	Dixon, M. F., Chong, J., Keutzer, K.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Chichester, UK John Wiley & Sons, Ltd 10.06.2012
Témata:	D.1.3 concurrent programming [parallel programming] G.3 probability and statistics [probabilistic algorithms (including Monte Carlo)] J.4 social and behavioral sciences [economics]
ISSN:	1532-0626, 1532-0634
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!