Optimal portfolio trading subject to stochastic dominance constraints under second‐order autoregressive price dynamics

This paper studies the optimal portfolio trading problem under the generalized second‐order autoregressive execution price model. The problem of minimizing expected execution cost under the proposed price model is formulated as a quadratic programming (QP) problem. For a risk‐averse trader, problem...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	International transactions in operational research Ročník 27; číslo 3; s. 1771 - 1803
Hlavní autoři:	Singh, Arti, Dharmaraja, Selvamuthu
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Oxford Blackwell Publishing Ltd 01.05.2020
Témata:	autoregressive behavior Autoregressive models Computational geometry Constraints convex programming Convexity Economic models execution cost Mathematical programming Mutual funds Operations research optimal trading Optimization Quadratic programming Risk risk aversion stochastic dominance
ISSN:	0969-6016, 1475-3995
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!