Spillovers and connectedness between green bond and stock markets in bearish and bullish market scenarios

•This study examines the quantile connectedness between eight green bonds and the S&P 500 index.•Green bonds and the S&P 500 index exhibit stronger connectedness during crises.•Green bonds are relatively less volatile during extraordinary events.•The quantile spillover largely originates fro...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Finance research letters Ročník 49; s. 103120
Hlavní autoři:	Mensi, Walid, Shafiullah, Muhammad, Vo, Xuan Vinh, Kang, Sang Hoon
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Inc 01.10.2022
Témata:	COVID-19 Green bonds Quantile connectedness S&P 500 index S&P 500 index COVID-19 Green bonds Quantile connectedness G14
ISSN:	1544-6123, 1544-6131
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!