The Monte Carlo computation error of transition probabilities

In many applications one is interested to compute transition probabilities of a Markov chain. This can be achieved by using Monte Carlo methods with local or global sampling points. In this article, we analyze the error by the difference in the L2 norm between the true transition probabilities and t...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Statistics & probability letters Jg. 118; S. 163 - 170
1. Verfasser:	Nielsen, Adam
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier B.V 01.11.2016
Schlagworte:	Computation error Markov operator Measurable state space Monte Carlo methods Reversible Markov chain Monte Carlo methods Reversible Markov chain Measurable state space Markov operator Computation error
ISSN:	0167-7152, 1879-2103
Online-Zugang:	Volltext
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