Reduction of the bilevel stochastic optimization problem with quantile objective function to a mixed‐integer problem

The paper is devoted to the stochastic optimistic bilevel optimization problem with quantile criterion in the upper level problem. If the probability distribution is finite, the problem can be transformed into a mixed‐integer nonlinear optimization problem. We formulate assumptions guaranteeing that...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Applied stochastic models in business and industry Ročník 33; číslo 5; s. 544 - 554
Hlavní autoři:	Dempe, Stephan, Ivanov, Sergey, Naumov, Andrey
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Bognor Regis Wiley Subscription Services, Inc 01.09.2017
Témata:	bilevel optimization mixed‐integer programming problem Optimization Production planning quantile objective function stochastic optimization VaR‐criterion
ISSN:	1524-1904, 1526-4025
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!