An extension of the Euler Laplace transform inversion algorithm with applications in option pricing

We show that the Euler algorithm for Laplace transform inversion can be extended to functions defined on the entire real line, if they have specific decay features. Our objective is to apply the method to option pricing problems, specifically when inverting Laplace transforms of the option price in...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Vydané v:	Operations research letters Ročník 32; číslo 4; s. 380 - 389
Hlavný autor:	Petrella, G.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	Elsevier B.V 01.07.2004
Predmet:	Euler inversion algorithm Laplace transform Option pricing Euler inversion algorithm Laplace transform Option pricing
ISSN:	0167-6377, 1872-7468
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!