Kalman Filter Sensitivity Evaluation With Orthogonal and J-Orthogonal Transformations

This technical note addresses the array square-root Kalman filtering/smoothing algorithms with the conventional orthogonal and J -orthogonal transformations. In the adaptive filtering context, J -orthogonal matrices arise in computation of the square-root of the covariance (or smoothed covariance) b...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	IEEE transactions on automatic control Ročník 58; číslo 7; s. 1798 - 1804
Hlavní autoři:	Kulikova, M. V., Pacheco, A.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York IEEE 01.07.2013 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Témata:	Array square-root algorithms Arrays Economic models Equations filter sensitivity equations J -orthogonal matrices Kalman filter Kalman filters Matrix decomposition Maximum likelihood estimation Sensitivity Sensitivity analysis Studies Symmetric matrices
ISSN:	0018-9286, 1558-2523
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!