Convergence analysis of the stochastic reflected forward–backward splitting algorithm

We propose and analyze the convergence of a novel stochastic algorithm for solving monotone inclusions that are the sum of a maximal monotone operator and a monotone, Lipschitzian operator. The propose algorithm requires only unbiased estimations of the Lipschitzian operator. We obtain the rate O (...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Optimization letters Ročník 16; číslo 9; s. 2649 - 2679
Hlavní autoři:	Nguyen, Van Dung, Vũ, Bắng Công
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.12.2022
Témata:	Computational Intelligence Mathematics Mathematics and Statistics Numerical and Computational Physics Operations Research/Decision Theory Optimization Original Paper Simulation Monotone inclusion Duality Stochastic optimization Reflected method Ergodic convergence Primal–dual algorithm
ISSN:	1862-4472, 1862-4480
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!