Adjustable robust optimization through multi-parametric programming

Adjustable robust optimization (ARO) involves recourse decisions (i.e. reactive actions after the realization of the uncertainty, ‘wait-and-see’) as functions of the uncertainty, typically posed in a two-stage stochastic setting. Solving the general ARO problems is challenging, therefore ways to red...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Optimization letters Ročník 14; číslo 4; s. 873 - 887
Hlavní autoři:	Avraamidou, Styliani, Pistikopoulos, Efstratios N.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.06.2020
Témata:	Computational Intelligence Mathematics Mathematics and Statistics Numerical and Computational Physics Operations Research/Decision Theory Optimization Original Paper Simulation Adjustable robust optimization Multi-parametric programming Tri-level programming
ISSN:	1862-4472, 1862-4480
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!