Bayesian Dynamic Matrix Factor Models

The growth in data volume and the expansion in data dimensionality are challenging the analysis of high-dimensional matrix time series. Factor models for matrix-valued high-dimensional time series are a powerful tool for reducing the dimensionality of the variables with low-rank structures. However,...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of business & economic statistics Ročník 43; číslo 4; s. 1170 - 1182
Hlavní autoři:	Qin, Lei, Wang, Yinzhi, Zhu, Yingqiu, Shia, Ben-Chang
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 02.10.2025 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Bayesian algorithm Dynamic factor model Matrix time series Time series
ISSN:	0735-0015, 1537-2707
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!