Structural Interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification Revisiting the Role of Oil Supply and Demand Shocks

Traditional approaches to structural vector autoregressions (VARs) can be viewed as special cases of Bayesian inference arising from very strong prior beliefs. These methods can be generalized with a less restrictive formulation that incorporates uncertainty about the identifying assumptions themsel...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	The American economic review Ročník 109; číslo 5; s. 1873 - 1910
Hlavní autoři:	Baumeister, Christiane, Hamilton, James D.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Nashville American Economic Association 01.05.2019
Témata:	Accumulation Bayesian analysis Crude oil prices Economic activity Economic models Globalization Inference Petroleum Regression analysis Supply & demand Uncertainty
ISSN:	0002-8282, 1944-7981
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!