Numerical Solutions of Neutral Stochastic Functional Differential Equations

This paper examines the numerical solutions of neutral stochastic functional differential equations ( NSFDEs) $d[x(t)\, - \,u(x_t )]\, = \,f(x_t )dt\, + \,g(x_t )dw(t),\,t \ge \,0$. The key contribution is to establish the strong mean square convergence theory of the Euler- Maruyama approximate solu...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	SIAM journal on numerical analysis Ročník 46; číslo 4; s. 1821 - 1841
Hlavní autoři:	Wu, Fuke, Mao, Xuerong
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.01.2008
Témata:	Approximation Brownian motion Determinism Differential equations Integers Lipschitz condition Mathematical theorems Numerical analysis Perceptron convergence procedure Random variables Uniqueness
ISSN:	0036-1429, 1095-7170
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!