A new bias-corrected estimator method in extreme value distributions with small sample size

This paper proposes a bias-corrected expression for maximum likelihood estimators using the sequential number-theoretic method for optimization (SNTO) to improve the efficiency and accuracy of the estimators in three extreme value distributions (EVDs). It is well known that the widely used maximum l...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of statistical computation and simulation Ročník 92; číslo 18; s. 3862 - 3884
Hlavní autoři:	Wang, Sirao, Fang, Kai-Tai, Ye, Huajun
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Abingdon Taylor & Francis 12.12.2022 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Bias Bias correction extreme value distribution Extreme values Maximum likelihood estimation Maximum likelihood estimators monte carlo simulation Optimization sequential number-theoretic algorithm
ISSN:	0094-9655, 1563-5163
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!