A novel dual‐decomposition method for non‐convex two‐stage stochastic mixed‐integer quadratically constrained quadratic problems

We propose the novel p ‐branch‐and‐bound method for solving two‐stage stochastic programming problems whose deterministic equivalents are represented by non‐convex mixed‐integer quadratically constrained quadratic programming (MIQCQP) models. The precision of the solution generated by the p ‐branch‐...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International transactions in operational research
Hauptverfasser:	Belyak, Nikita, Oliveira, Fabricio
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	12.02.2025
ISSN:	0969-6016, 1475-3995
Online-Zugang:	Volltext
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