A Block EM Algorithm for Multivariate Skew Normal and Skew t -Mixture Models

Finite mixtures of skew distributions provide a flexible tool for modeling heterogeneous data with asymmetric distributional features. However, parameter estimation via the Expectation-Maximization (EM) algorithm can become very time consuming due to the complicated expressions involved in the E-ste...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	IEEE transaction on neural networks and learning systems Ročník 29; číslo 11; s. 5581 - 5591
Hlavní autoři:	Lee, Sharon X., Leemaqz, Kaleb L., McLachlan, Geoffrey J.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.11.2018
Témata:	Covariance matrices Data models Expectation–Maximization (EM) algorithm Gaussian distribution Instruction sets Maximum likelihood estimation Mixture models Multicore processing parallel algorithm skew distributions
ISSN:	2162-237X, 2162-2388
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!