Unveiling complex nonlinear dynamics in stock markets through topological data analysis

Testing and characterizing nonlinear serial dependence in financial time series constitutes a critical research focus, extensively applied in examining weak-form market efficiency. This study demonstrates ATCC’s capability to capture nonlinear dependence and employs it to analyze equity market retur...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Physica A Ročník 680; s. 131025
Hlavní autor:	Nie, Chun-Xiao
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 15.12.2025
Témata:	Nonlinear serial dependence Time series Topological correlation coefficient Topological data analysis Topological correlation coefficient Nonlinear serial dependence Topological data analysis Time series
ISSN:	0378-4371
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!